Em 1809 o português Manoel Luiz Pêgo, ameaçado pelos índios, retirou-se de sua fazenda e veio estabelecer-se com sua família nas cabeceiras do Córrego Areão. Pai dos aventureiros Feliciano, Thomaz e Felisberto, ali construiu uma pequena vivenda, em torno da qual foram-se agrupando outras, levantadas por amigos. Armaram barracas, construíram ranchos e uma pequena Capela na qual fora entronizada uma pequena imagem de origem portuguesa devotamente chamada de Nossa Senhora da Graça. Nessa humilde Capela os membros da família Luiz Pêgo e alguns amigos reuniam-se aos sábados e domingos para rezar o terço ou o ofício de Nossa Senhora.
Surgiu então a ideia de se estabelecer um povoado naquele local. Para esse fim, Feliciano doou uma porção de terreno em torno da Capela e assim foi-se desenvolvendo o povoado com o nome de Capelinha de Nossa Senhora da Graça.
Aos 04 de junho de 1858 foi elevada a Paróquia, pertencendo ao Arcebispado de São Salvador, na Bahia. Em 1864 foi transferida para a então Diocese de Diamantina, criada pela Bula Pontifícia “Gravissimum solicitudinis” do Papa Pio IX no ano de 1854.
Comunidades Paroquiais:
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bateria do Riacho;
Nossa Senhora Aparecida – Córrego dos Soares;
São Pedro – Fanado São Pedro;
São Sebastião – Grotão Maracujá;
Santa Luzia – Grota da Gangorra;
Nossa Senhora Aparecida – Grota Grande;
Nossa Senhora das Graças – Letreiro;
Santa Terezinha do Menino Jesus – Manoel Luiz;
Nossa Senhora Aparecida – Palmital;
Nossa Senhora de Fátima – São Caetano do Lino;
Nossa Senhora Aparecida – Vaquejador;
Santo Antônio de Pádua – Vila Dom João Pimenta;